Personalidade inventada por Pessoa, como colaborador do jornal O Palrador. É autor de uma charada, dedicada ao Dr. Pancrácio, no nº 5, de 22 de Março de 1902, e de uma outra, no nº 7, de 5 de Julho do mesmo ano, dedicada a Morris & Theodor e Pad Zé. No nº 6, de 24 de Maio, o Diabo Azul fora homenageado com três dedicatórias: de Morris & Theodor, de Scicio, igualmente autores de charadas, colaboradores de O Palrador, e de Pad Zé. Curiosamente, o mesmo pseudónimo Diabo Azul, escondendo talvez o nome verdadeiro de Henrique Rosa, ocupa quase todos os números do jornal O Pimpão desde, pelo menos, 1900, até Março de 1908 (18-3-1908 é a data do último texto assinado, «O chalinho»). São contos humorísticos, com alusões «picantes» às noites de noivado e às «delícias do casamento». É possível que o jovem Pessoa, que permaneceu em Portugal em 1902 e conviveu de muito perto com Henrique Rosa, se tenha inspirado, ao usar o nome de Diabo Azul, nesta «folha humorística ilustrada, bi-semanal», cujo conteúdo (anedotas, epigramas, charadas) é muito semelhante ao dos seus jornalecos. Uma pesquisa mais aturada poderá trazer algumas surpresas, tanto mais que no mesmo jornal surgem nomes como Pancrácio e Padre Zé.

Manuela Parreira da Silva